遇到冰山订单后，我发现了比市场深度更好用的工具

我们知道，有一种工具叫市场深度图。

他本质上是一个订单簿，显示的是每一个价位上可以成交的全部订单数量，一般会用挂单的形式展现出来，并体现在不同价格水平上的挂单分布。

知道挂单分布的好处是。可以更容易知道哪个位置存在阻力和支撑。

比如下面这张图，3852卖盘多一些，是一个初步的阻力位，因为这个价格上卖盘会不断吸收主动买盘，直到买方吃掉了这个价格上所有卖单，才能推动价格进一步运动。但是整体看，3855的阻力和3846的支撑都很强，不是轻易可以突破的价格。

读懂市场深度图，对于我们交易帮助很大，但是还远远不够。因为市场还存在两种订单，会很大程度上干扰我们对于市场深度的判断。

一个是欺骗单。

如何理解呢？比如一个人并不是真心觉得看多，但是他挂出了大量的买单，让很多人觉得大资金即将进入，从而跟风买入。等到行情推高到他预期的价格后，他突然开始抛售，这就是一个典型的欺骗单，你说这是诱多也可以。

不过，欺骗单还可以通过撤单来实现类似的效果。比如一个人先是挂出大量买单，但是迅速撤单，然后又在更高的位置挂买单，然后又迅速撤销，给人一种不断推高买盘的错觉。

这个手法想要达到“最好”的效果，这里需要利用一个报价的机制。

因为数据源和硬件的限制，目前大部分订单数据都是快照数据，就是一秒刷新2-3次的数据。所以，如果有人在刷新的间隔完成撤单的话，并不会体现在市场深度图上，那么市场自然就很难发觉有人正在进行类似的操作。

所以，一般专业投资者，会通过Tick级别的数据源去捕捉这些信号。和快照数据不同的是，Tick数据是实时的交易数据，所以一般刷新频率在十几毫秒甚至几毫秒，每一次撤单都会捕捉到，并体现在订单簿中。

不过获取Tick数据并不简单，只能通过交易所，所以只有极少数的平台或者机构有类似的工具。比如我所在的EBC平台，就接入了芝加哥商品交易所，可以获得真正Tick级别的市场数据。

另外，EBC金融平台订单流工具还对订单簿数据做了处理，并且和K线进行了叠加，这样每一个价格上多少空单，多少多单都一目了然，可以更清楚的寻找阻力和支撑位。

第二个是冰山订单

冰山订单，并不能算一种不合理的市场行为。

一些机构防止订单一下子进入市场中引发流动性不足，或者引发市场恐慌，所以就把手上的订单拆成了几十份，每个价格上挂一点。

但是冰山订单确实提供了一个隐藏订单的方式。比如我们目前大部分市场深度图表都是5档。所以机构会在1-5档只挂少量的订单，将自己真实的意图藏在6-10档的挂单中。

一般来说，市场看到上方阻力小，又想要推动价格走高的话，就会在下方持续买入。但是如果6-10档隐藏了大量的订单，就不会不断吸收下方的买单，直到某一刻市场动能枯竭，这个时候在上方挂了海量封单的机构就会下场打压行情了。

想要发现冰山订单，一定要能够看到6-10档的深度数据，除了我前面提到的EBC金融平台订单流工具可以提供10档盘口数据外，我们还可以借助一些指标进行发掘。

比如EBC金融平台订单流工具中，会实时统计每一根K线中买单-卖单的净单数量，记为Delta。

在我们实际交易中，如果下方出现天量封单的话，是无法推动价格继续走低的，这时候往往会出现大量的空单出逃，市场会迅速从净卖单变成净买单。

明白了这个原理，如果你看到Delta是一根收出上下影的阳线，说明一开始空头旺盛，市场大幅净卖单，但是因为碰到了封单，所以空头被迫抛售，行情迅速变成了净买单，于是我们就看到了一根收出长下影的阳线。

以上就是简单介绍了使用市场深度的话，可能会遇到的一些指标失灵的情况。

但客观说，如果你能熟练市场深度的话，基本可以在市场中游刃有余。但如果你想更好的识别主力意图，并且发掘更加深层次的市场信息的话，有更高数据频率、更深度数据和更高级指标图形的EBC金融平台订单流工具，可能是更好的选择。